失敗擺動(Failure Swing):RSI指標的高階應用

加拿大股票
發佈于: 1 月26, 2022

相對强弱指數(RSI)是全球技術交易員最常用的動量震蕩指標之一,是由J. Welles Wilder, Jr.在上世紀70年代的《技術交易系統新思路》一書中提出,幫助對證券量價的變動進行量化。而在RSI指標當中,失敗擺動(Failure Swing)這一技術是其高階應用。

失敗擺動形態是應用于超買和超賣階段的一個重要的技術趨勢,高于70或低于30是市場反轉的强烈信號。

什麽是RSI失敗擺動?

相對强弱指數失敗擺動是RSI背離交易的高階技術。RSI背離情况下,價格和指標的背離指示趨勢動量的减弱。而在RSI失敗擺動情况下,指標突破失敗點(fail point)確認了趨勢的變化。如果我們想要更加確定的交易,可以等待圖形上失敗擺動這一技術形態的出現。

RSI失敗擺動的類型

1:頂部失敗擺動(Failure Swing Top)

所謂頂部失敗擺動,指的是價格高點上移,但RSI的高點未能上移幷跌破指標最近的擺動低點(失敗點),同時觸發賣出信號。更爲重要的是,RSI指標的第一個高點上破70這一超買點位,而第二個高點低于70。

2:底部失敗擺動(Failure Swing Bottom)

所謂底部失敗擺動,指的是價格低點下移,但RSI的低點未能下移幷升破指標最近的擺動高點(失敗點),同時觸發買入信號。更爲重要的是,RSI指標的第一個低點下破30這一超賣點位,而第二個低點高于30。

RSI指標失敗擺動的應用

RSI指標失敗擺動用于提前建倉,也就是在當前的趨勢反轉之前建倉。具體來說,上升趨勢中指標擺動低點形成但擺動失敗未形成,或者是下降趨勢中高點形成但擺動失敗未形成這段時間內就是入場點。

上升趨勢中交易員建立空頭倉位,下降趨勢中建立多頭倉位。如果你在上升趨勢中已經買入股票,或者是下降趨勢中做空該股票,這些點也可以用作退出信號。

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