美股另類資產ETF,投資組合多元化的“大招”

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發佈于: 8 月 15, 2023

2022年,美股出現了罕見的股債相關性轉正的現象,導致過去一直行之有效的60/40投資組合策略去年遭遇了歷史性嚴重虧損。為了進一步提升投資組合的多元化程度,很多投資者開始轉向另類資產,即除了做多股票、債券或現金之外的任何投資。而且對於普通投資者來說,美股還提供各種另類資產交易所交易基金(ETF)。

以下是2023年最好的9只美股另類資產ETF:

ETF 費用率
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (ticker: DBMF) 0.85%
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) 0.75%
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) 0.9%
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) 1.03%
First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) 1.41%
IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) 0.76%
The RPAR Risk Parity ETF (RPAR) 0.5%
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) 0.6%
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) 0.59%

美股另類資產ETF 1:iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF(DBMF)

關鍵詞:趨勢跟蹤管理期貨策略ETF;採用各種趨勢跟蹤模型獲得絕對收益;跨資產投資;主動管理股市、固定收益、匯率以及大宗商品市場期貨的多頭和空頭倉位;跟蹤標的SG CTA Index。

美股另類資產ETF 2:Simplify Managed Futures Strategy ETF(CTA)

關鍵詞:趨勢跟蹤管理期貨策略ETF;投資目標是獲得跟股市低相關的正的絕對收益;採用系統性的趨勢跟蹤模型;作為股票和久期因子真正的多元化工具,趨勢因子跟兩者的長期歷史相關性接近於零,有助於投資者抵消股票和債券的風險。

美股另類資產ETF 3:KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF(KMLM)

關鍵詞:管理期貨策略ETF;跟蹤標的KFA MLM Index(22個流動性好的期貨合約組合);系統投資11種大宗商品,6種貨幣以及5個全球債券市場;Mount Lucas Management提供子顧問。

美股另類資產ETF 4:Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF(HFND)

關鍵詞:對沖基金多策略ETF;採用機器學習對投資組合進行逆向工程,降低基金經理風險。

美股另類資產ETF 5:First Trust Long/Short Equity ETF(FTLS)

關鍵詞:多空股票策略ETF;整體市場風險(或貝塔係數)較低;多空目標比例分別為80%-100%和0%-50%;約98%的淨多頭(截至8月11日),其中科技板塊股票的占比最大。

美股另類資產ETF 6:IQ Merger Arbitrage ETF(MNA)

關鍵詞:合併套利ETF;跟蹤指數IQ Merger Arbitrage Index;投資收購目標公司,比如說目前持有的World Wrestling Entertainment Inc(NYSE:WWE)。

美股另類資產ETF 7:The RPAR Risk Parity ETF(RPAR)

關鍵詞:風險平價策略ETF,根據風險配置資本;投資組合資產包括全球股市,大宗商品生產商股票,美國國債和通脹保值債券(TIPS);尋求在任何市場環境下實現可持續的收益,並且通常通過加杠杆強化低風險資產的收益。

美股另類資產ETF 8:Abrdn Precious Metals Basket Shares ETF(GLTR)

關鍵詞:多元化貴金屬ETF,跟蹤標的是黃金、白銀、鉑金和鈀金籃子;持有存放于金庫中的實物金條並在線上公示供投資者查閱;經濟衰退和高通脹期間,黃金的上漲有助於抵消股市和債券的損失。

美股另類資產ETF 9:Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF(PDBC)

關鍵詞:多元化大宗商品策略ETF;高通脹保護;通過期貨合約為投資者提供覆蓋貴金屬、工業金屬、能源和農業市場的14種大宗商品的敞口;無需提交K-1稅表,簡化報稅。

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