美股另类资产ETF,投资组合多元化的“大招”

5只美国股息股
发布于: 8 月 15, 2023

2022年,美股出现了罕见的股债相关性转正的现象,导致过去一直行之有效的60/40投资组合策略去年遭遇了历史性严重亏损。为了进一步提升投资组合的多元化程度,很多投资者开始转向另类资产,即除了做多股票、债券或现金之外的任何投资。而且对于普通投资者来说,美股还提供各种另类资产交易所交易基金(ETF)。

以下是2023年最好的9只美股另类资产ETF:

ETF 费用率
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (ticker: DBMF) 0.85%
Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) 0.75%
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF (KMLM) 0.9%
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) 1.03%
First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) 1.41%
IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) 0.76%
The RPAR Risk Parity ETF (RPAR) 0.5%
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) 0.6%
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) 0.59%

美股另类资产ETF 1:iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF(DBMF)

关键词:趋势跟踪管理期货策略ETF;采用各种趋势跟踪模型获得绝对收益;跨资产投资;主动管理股市、固定收益、汇率以及大宗商品市场期货的多头和空头仓位;跟踪标的SG CTA Index。

美股另类资产ETF 2:Simplify Managed Futures Strategy ETF(CTA)

关键词:趋势跟踪管理期货策略ETF;投资目标是获得跟股市低相关的正的绝对收益;采用系统性的趋势跟踪模型;作为股票和久期因子真正的多元化工具,趋势因子跟两者的长期历史相关性接近于零,有助于投资者抵消股票和债券的风险。

美股另类资产ETF 3:KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF(KMLM)

关键词:管理期货策略ETF;跟踪标的KFA MLM Index(22个流动性好的期货合约组合);系统投资11种大宗商品,6种货币以及5个全球债券市场;Mount Lucas Management提供子顾问。

美股另类资产ETF 4:Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF(HFND)

关键词:对冲基金多策略ETF;采用机器学习对投资组合进行逆向工程,降低基金经理风险。

美股另类资产ETF 5:First Trust Long/Short Equity ETF(FTLS)

关键词:多空股票策略ETF;整体市场风险(或贝塔系数)较低;多空目标比例分别为80%-100%和0%-50%;约98%的净多头(截至8月11日),其中科技板块股票的占比最大。

美股另类资产ETF 6:IQ Merger Arbitrage ETF(MNA)

关键词:合并套利ETF;跟踪指数IQ Merger Arbitrage Index;投资收购目标公司,比如说目前持有的World Wrestling Entertainment Inc(NYSE:WWE)。

美股另类资产ETF 7:The RPAR Risk Parity ETF(RPAR)

关键词:风险平价策略ETF,根据风险配置资本;投资组合资产包括全球股市,大宗商品生产商股票,美国国债和通胀保值债券(TIPS);寻求在任何市场环境下实现可持续的收益,并且通常通过加杠杆强化低风险资产的收益。

美股另类资产ETF 8:Abrdn Precious Metals Basket Shares ETF(GLTR)

关键词:多元化贵金属ETF,跟踪标的是黄金、白银、铂金和钯金篮子;持有存放于金库中的实物金条并在线上公示供投资者查阅;经济衰退和高通胀期间,黄金的上涨有助于抵消股市和债券的损失。

美股另类资产ETF 9:Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF(PDBC)

关键词:多元化大宗商品策略ETF;高通胀保护;通过期货合约为投资者提供覆盖贵金属、工业金属、能源和农业市场的14种大宗商品的敞口;无需提交K-1税表,简化报税。

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